QUANTITATIVE ANALYST MODELING H/F

  • Référence
    AE-120/BC
  • Type de contrat
    CDI
  • Domaine d'activité
    Banque / Assurances
  • Catégorie
    Banque et Organismes financiers

Localité luxembourg

Badenoch & Clark, Cabinet de Conseil en Recrutement et Evaluation destiné aux Cadres et Dirigeants, recherche pour son client, une des banques systémiques de premier plan au Luxembourg, un(e) Analyste quantitatif - Modélisation (H/F).

Missions:
La position est située à l'intérieur de l'unité de modélisation qui a pour objectif de :

1) Développer et maintenir tous les modèles liés à la quantification du risque de crédit mis en œuvre par la Banque dans le contexte de :
- La mise en œuvre d'exigences minimales concernant le calcul des fonds propres (Bâle 3 Exigences - Pilier 1 - Approche A-IRB),
- Le calcul du capital économique nécessaire à la gestion de l'adéquation des fonds propres (Bâle 3 Exigences - Pilier 2),
- Calcul des provisions générales et spécifiques selon la norme IFRS9,

2) Gérer et assurer la cohérence de l'intégration du système de notation interne dans le processus et les politiques de gestion du risque de crédit de la Banque.
Responsabilités clés
Mise en œuvre et maintenance de la base de données interne requise dans le contexte du développement et de la maintenance du modèle de risque de crédit :
- Définir et gérer les exigences opérationnelles de flux de données concernant les données utilisées dans la quantification du risque de crédit.
- Mettre en œuvre des processus et des rapports sur la qualité des données afin de contrôler la cohérence et la qualité des données.
- Gérer les demandes de correction et d'amélioration des données.

3) Quantification des paramètres de risque de crédit impliqués dans le cadre du calcul des exigences réglementaires minimales de fonds propres (exigences réglementaires basées sur le CRD IV - Pilier 1, A-IRB) :
- Développer et maintenir des modèles de quantification des paramètres de risque et le système de notation interne (IRS) impliqué dans le calcul des exigences de fonds propres, conformément aux exigences et normes minimales réglementaires, et leur cohérence avec les processus et politiques internes en matière de risque de crédit.
- Contrôler la performance du modèle interne par des exercices réguliers de Backtesting et de Benchmarking, et la mise en œuvre d'actions appropriées afin de maintenir le niveau requis de performance du modèle.
- Gérer le processus d'homologation des modèles impliquant les autorités de surveillance (CSSF / BCE), l'unité de validation et l'audit interne.
- Gérer la mise en œuvre et la diffusion du modèle A-IRB au sein du système et du processus internes de la Banque.
- Effectuer un test de stress réglementaire annuel et communiquer les résultats à la haute direction.

4) Quantification des paramètres de risque de crédit impliqués dans le cadre du calcul des provisions générales et spécifiques selon IAS39 et IFRS9.
- Développer et maintenir des modèles de quantification des paramètres de risque et le système de notation interne (IRS) impliqué dans le calcul de la perte de valeur en conformité avec les normes IAS39 et IFRS9.
- Contrôler la performance du modèle interne par des exercices réguliers de Backtesting et de Benchmarking, et la mise en œuvre d'actions appropriées afin de maintenir le niveau requis de performance du modèle.
- Gérer et assurer la mise en œuvre correcte de ces modèles au sein du système interne.

5) Quantification du risque de crédit dans le contexte de l'évaluation du capital économique (adéquation du capital)
- Quantification et révision périodique des paramètres de risque impliqués dans le calcul du capital économique de la Banque.
- Sur une base ad hoc, contribution au processus ICAAP (Rapport ICAAP, ECAP, ECAP, stress testing ....).

6) Conception, mise en œuvre et maintenance du modèle de gouvernance interne.

7) Intégration des affaires
- Assurer et faciliter l'intégration de l'évaluation des paramètres de risque et des outils associés dans le processus de gestion du risque de crédit, au niveau du middle office (provisionnement, calcul des RWA, rapports sur les risques) et au niveau du front office (octroi de crédit).
- Recueillir et gérer les demandes internes (risque de crédit, marketing, front office) concernant le développement ou l'amélioration du modèle de risque de crédit.

8) Contribution réglementaire et interne au projet, notamment dans le cadre d'un changement ou d'une mise en œuvre réglementaire (CRR, RTS, IFRS...).

Profil :
De formation Bac + 4/5 en une discipline quantitative (statistique, mathématiques, économétrie, Ingénierie ...) vous avez une expérience significative dans le domaine de la modélisation des risques, notamment en matière de risque de crédit.

Vous avez des connaissances du secteur bancaire et financier, ainsi que des produits et processus de crédit.

Anglais courant obligatoire.

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